Нещо коспиративно

Бойчо Курдисания Написал:
-------------------------------------------------------
> Опитвам се да си спомня какво се е променило от
> септември досега.Тогава излезе инфото, че некой ЦБ
> за превалутирали част от резервите от долари в
> евро, почнаха да се проявяват и балоните в ГДП за
> ЕС , дори и на УК( край на рецесията), ама не мога
> да хвана някаква логична връзка.Със сигурност
> нямам и дистатачно инфо за това.Странна работа, не
> е и с данаците нещо-там данаци се плащат края на
> януари, Фин.година приключва на 5 април.

=================================================
в ус също данъците се плащат от януари до април,НО са на база календарна година!
според мен фед ще драпат със зъци и нокти да задържат долара колкото се може по ниско да края на годината,защото много компании ще реинвестират печалбата си-които имат на къде да се разрастват и са направили печалба ще КУПУВАТ.....а като долара е нискък точно тогава,ще купуват повече американско,отколкото друго.....двугия момент е,че шопинг сезона е точно в края на годината-целия свят купува подаръци по коледа......и фед смятам,че това ще е другата причина-нисък долар преди и покрай празниците,че да се продаде повече американско и да се купува по малко друго...........поне аз ако съм фед,така бих направил....па после вече мога да поизтегля нещо.......
според мен това ще е благоприятно за акции като епъл и гугъл,които са с голямо международно експозиране.......и в сащ тарикатите точно за това играят-че долара ще е по нисък от очакваното и амер.компании ще пласират хем повече продукция,хем разликата от евтиния долар ще им повдигне печалбите в долари.....
ще балонират маркета до януари и точно когато познат да излизат по добрите от очакваните данни и балъците почнат да купуват-баж тогаз тарикатите ще изръсят и избягат.........народа ще бъде обран,както обикновенно.......
до началото на януари ще има 1 или 2 корекции-ще използват бързо да излезнат и пак да влезнат в зависимост от имплайт волатилити-ако VIX почне да приближава до 20 ,вероятността за бърза корекция се увеличава........с бързо излизане,когато викса е нисък и хората не са хеджвани,тарикатите знаят,че могат да направят верижен ефект-купуват евтини путове и после почват да излизат......народа не е хеджван,почва да се плаши и да купува хедж-имплайт волатилитито скача.......и баж кога най се е качило и почне да се говори за W рецесия-тия ша кешират путовете и обратно ще влезнат на по ефтини нива......тва е до януари........от тогава вече може да стане сериозен спад във всичко.......баж когато излезнат по добрите куотър рипорти на компаниите.......

acen1975 Написал:
-------------------------------------------------------
> начев,отпърво е трудно да се вникне...и аз имах
> проблеми и всеки който започва има....нормално
> е,защото това е нов свят.
> за разлика от всичко друго-акции,фючъри,форекс
> и т.н.,единствено опциите са четириизмерни,а не
> двуизмерни......
>
За миг бях забравил за разликата във времето, та не очаквах да има коментар.
Сега гледах един филм на Р. Редфорд The Horse Whisperer, уж и той за дългоухи добичета (не Рашковци :-)), пък накрая пак за човещината излезе.

Със сигурност утре пак ще прочета внимателно на бистра глава, но мисля, че този път разбрах точно какво си имал за идея.
Водех се основно от класическите сухи дефиниции за опциите като за "право".
Личи си, че никага не съм бил трейдър и въображението ми стигаше само до там да си платя премията и да стана притежател на право, което да ползвам при условие, че ми изнася.
От обяснението ти схванах, че пропускам "обратната" страна, тогава когато си продавач - получаваш премията, но ти се пръква задължение.
Бях по-скоро склонен да мисля, че това е повече теоретична възможност, а не обичайна трейдърска практика.

На четири фронта битката ще е много сложна.

Благодаря и лека.

nearvana Написано:
-------------------------------------------------------

>
> а за CDS&CDO - така е различни са, но имат и общи
> черти - базирани са на кредит и по същество са
> застрахователни полици защото носиш риск който не
> се търгува на борсата и ако застрахователното
> събитие настъпи плащаш. и то настъпи, но просто се
> оказа (както всички знаят де) че по време на срив
> на борсата корелацията е почти едно - сите у
> киреча. само дето се оказа че никой не е
> провизирал.
======================================================

бъркаш-сидиес и сидио не са подобни деривати.всъщност едното е асет бекс секюрити(вече споменавах),а сидиеса е застраховка върху него-с други думи сидиеса е дериват на самия сидио дериват.
за мен лично,дори сидиото не е дериват....тва е нищо повече от ипотека....просто е прието за дериват,защото е връзка от много ипотеки в един секюритизиран инстумент.за мен тва си е секюрити,а не дериват.......то и 1 лев е 100 стотинки,следва,че по същия начин лева е дериват на стотинката.
нямаш левъридж в сидиото-това е 100% асет бекд.
сидиеса е тотално различно нещо-точно дериват с мощен левъридж,който се изразява в цената му,спрямо колапса на ъндърлайна-ако цената е 1%,тогава имаш левъридж от 100ПЪТИ,което реално е 10 000% печалба в случай на щета!!!!!!

сидиото е нищо повече от облигация(бонд)-зад цената му стои асет,а доходността е ийлд,в случая от лихвата по ипотеките......
сидиеса е като пут опшън върху този бонд....
със сидиo не мож да направиш бързи пари от спекулация,със сидиес можеш да направиш стотици,ако не и хиялди проценти за много кратко време.