веничев,този речник батка е писан от аборигени.........нито имплайт волатилити е това,което казват,че е.......нито опшъна е това,което казват,че ........
ето ква глупост са написали:
опция:
Договор, даващ правото, но не и задължението, за покупка (кол-опция) или продажба (пут-опция) на дадено количество финансов инструмент на определена цена в рамките на зададен период.
кол опшция е НЕ само правото да купиш,но и задължението да ПРОДАДЕШ,а пута е не само правото да продадеш,но и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да купиш.........
опциите са четириизмерни,а тия,писали "икономическия речник" живеят в двуизмерния свят на купува продава и самия факт,че не могат да осмислят що е опшън,а дори и го "обясняват" на такива като теб,говори точно за това,за което аз от 2 години се опитвам да ви обясня-че в бг няма икономисти,има БЪЛГАРОНОМИСТИ.........
хората,които се занимават с преводи и разяснения на такива термини са промити мозъци и не само не превеждат правилно,но и промиват и вашите мозъци,защото са с по няколко титли зад имената си и вие ги приемате,че знаят нещо.........БАН кукуригувци и икономически преподаватели...........
опшъните са най сложната материя,дето съществува.......прайсинг моделите-хората направили ги са нобелови лауреати......как искаш един в БАН на 600 лева заплата да разбира от такива неща,или някой преподавател в УНСС на 1000 лева заплата?
ми че в бг дори елементарни термини като лизинг в бг са объркани,каму ли по сложни неща........да не говориме,че на марджин покупка и шорт сейл в бг ги наричат финансови инструменти..........а едното е брокерско финансиране,а другото е рента на акции........нямат нищо общо с финансови инструменти......
смао ако можеш да погледнеш през моите очи за кво иде реч в бг и каква безобразна гаменщина цари във финансовия свят,не само ще си скъсаш икономическата диплома,но и няма да отвориш повече бг сайт или медия да черпиш инфо......да не говориме за "икономически речници"......просто деградацията е ужасяваща.......
тва що е БАН сътрудник и преподавател по икономика,требе да се изпоуволнят всичките и да се вземат хора от чужбина.....тва е единствения начин.......
що се отнася до имплайт волатилити,ето кво са написали:
Измерител на очакванията на пазара относно рейнджа (ранга) на цените на базовата валута, базирани на опционните премии.
отново имаш превод,който е неразбран и започва до някъде вярно,но в последствие тотално осран и неверен,след като "икономистта" е вложил своя предствава в това що е ИВ.............
имплайт волатилити е сложно нещо.......барбарон ти е дал формулка за отежнението на ИВ в опцията,което е вегата,но не и самата ИВ........
може да се разгледа и третира по различни ъгли,но ще се опитам да ти го обясня по начин,който може би ще разбереш и осмислиш най лесно:
в света на опшъните,всяко събитие някъде във времето си има цена.......
да речем,че ти продаваш краставици-по левче днес.........след 5 месеца ,шанса краставиците да станат 1.20 има цена....да станат 4лева,си има цена,да станат 120 лева,си има цена...да станат 0.20 стотинки-си има цена.........
колкото по се отдалечава от моментаната ти цена,толкова шанса става по евтин......да речем,че ако шанса на краставиците да станат 1.2 лева след 5 месеца ще струва 10 стотинки,то шанаса да станат 5 лева ,ще струва 1 стротинка......
това ти е опшън верига с мачуритет след 5 месеца.ти както можеш да си купиш тзои шанса,така и можеш да го продадеш........ако купиш шанс,тогава имаш правото да го използваш когато си поискаш,обаче ако продадеш този шанс,тогава ако купилия от теб иска да използва правото си да го използва,тогава СИ ЗАДЪЛЖЕН да го изплатиш.
твойте ора, създали този "речник" не го знаят това и предават незнанието си и на теб.всеки дериват има 2 страни-не може както казват опшъна да е само право да направиш нещо.....щом имаш правото,то отсреща трябва да има някой,който да е задължен да ти изпъ;лни правото.......
импл,вол е праиз дискавъри-колко са готови да дадат купувачите и продавачите днес за това право-ако днес краставиците са 1 лев,а правото да купиш на 1.10 след 5 месеца,струва 0.10 стотинки........изведнъж може да стане,че краставиците все още са си 1.10(цената е непроменена),но цената на правото да скочи от 0.10 стотинки,на 0,15 стотинки.......това рефлектира като увеличение на имп.волатилити-опцията трябва да си е със същата цена(нито цената на краставиците е послъпнала,нито е минало време),но тя изведнъж поскъпва....а не би трябвало,защото теоретикъл прайсинг модела не може да ти изчисли това-изведнъж участниците решават,че след 5 месеца ще е зима и няма да има достатъчно краставици тогава и са готови да плащат повече за в бъдеще,но не и днес.......
и тук може да питаш математиците,които изчисляват "риск" кво им се случват с позициите......че от 10 стотинки,на 15 ститинки си е 30% загуба за 1 ден,а краставиците не са се променили и не би требвало да губат
