да....имаме вече и специялисти по деривативс и в БАН :]
чудесно,поне този път човека(с много титли под името си *xxx* ) е изплагиятствал правилен анализ.....в повечето пъти БАНаджиите като плагиятстват,пагиятстват от техни западни "колеги" " блогър професори",които също не знаят за кво иде реч.
виждам вече и талеб се цитира в БАН.......браво...до преди 4 месеца в бг не бяха чували за него,вече всичко знаят........телеб НЕ Е МЕНИДЖЪР на хедж фонд,ама няма значение......
и ако старши научния сътрудник в БАН наистина е прочел нещо на талеб,щеше да знае,че талеб най много плюе такива като него,доста по мек тон има към уолстрийт,в сравнение с "академичния" икономически "елит"............
разбира се,БАН сътрудника,ако беше чел талеб,щеше да знае,че талеб има трудове върху корелативни интермаркет хеджове...и това въобще не е шарлатанство......шарлатанство е доказването на риск експужър в дадена система с приети параметри.......и не само метаметически,но и прихологически хората стават жертва на това и научния сътрудник дори не знае,че и за него талеб говори......
нека му обясниме кво има предвид талеб:
всяка система рано или късно търпи изменения.....проблема е,че "академиците" изпадат в жертва на негативен емпирисизъм-те са учили едно,и когато е появи промяна,че не я виждат и не отреагират на време.....и те ти поредната рецесия.
проблема е ,че такива,дето изреждат камара титли и медали зад името си,се мислят,че знаят много повече,отколкото наистина знаят........и талевб казва,че такива хора са по опасни,дори и от незнаещите.......когато настъпят изменения в системата....и има нарушение на корелациите........макар и всички да виждат нарушената корелация,дори и най неграмотните,"академиците" я отричат и не взимат мерки за балансиране на системата,спрямо новите параметри.
и точко перфектен пример е гаменщината на БАН икономистите,които бяха "изградили" антикризисен план преди 3 месеца,и за да се преборят с кризата ,трябвало да се вдигнат данъците.........добре,че е дянков,да им каже,че тва е малоумие,че имаче ептен щеше да се съсипе тая държава от "академици",с по десет титли и медали зад имената си.........
тва е психологическата страна на теорията на талеб-жертви на емпирисизъм и самочувствие........научния сътрудник сам против себе си говори,без да знае.........
а що се отнася до математическата корелативност......аз на гекко точно това се опитвах да обясня,но изтриха форума........няма математически модел ,или формула,която може да изчисли риск в даден дериватив......има формули,които изчисляват движението на дериватива върху ъндърлайна,но риска никога.......
математически жертви на пробабилити риск вероятности вечно е имало,вечно и ще има........от вълновите анализи,през фибоначи поклонниците(човека е живял в 15 век,някои днес по негови числа трейдват
).....и достигнем до наистина висшите математици,които си въобразяват,че могат да оценят риск върху корелативни,или исторически параметри..........
дериватив играчите се делят на два вида-математици и практици........вечния спор между тях(като кокошката и яйцето) е ,че математиците казват,че има надценени и подценени деривативи,а практиците казват,че няма такива,а има скъпи и евтини......
съмнявам се,че научния сътрудник от БАН знае за кво иде реч,нито някога ще разбере,но този вечен спор е тясно свързан с математическа оценка на риск примиум,чрез формули за сравнение на корелативност на база пробабилити теории върху бел кърва..........
много хора не могат да вденат,че модели за тиоретикъл праисинг се изпозват за даване на "edge"-по кой начин най добре да се отиграе дадена стратегия е по евтина,срямо схода,а имитират синтетичност и еднакво движение........
за това се използват тези модели,а не за оценка на риск.......
ако иска професора да се запознае по добре с тази материя.....препоръчвам му точно талеб........книгата се казва динамик хеджинг.....само че тя е техническа литература за деривативс и се съмнявам,че я има преведена на бгетовски.......
там ще научи повече неща психологическия парадох в трейдърите ,които се делят на валю трейдинг ,или грейтър фул тиъри..........и ще остане изненадан,че половината книга е отдадена на корелативен трейдинг
........
